Один мой бывший проф Дорже Броуди в начале марта вошел в редколлегию журнала “Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical”, выпускаемого международным обществом Institute of Physics и дал небольшое интервью, которое я только заметил.
Интересно это интервью (для меня) тем, что в нём Дорже рассказывает про методы, различные применения которых я в том числе помогал разрабатывать в своей диссертации под руководством его со-разработчика Лэйна Хьюстона 🙂
Смысл состоял в использовании тех же методов, которые Хьюстон и Броуди применяли для объединённого моделирования эволюции и редукции волновой функции путём составления стохастической репрезентации уравнения Шрёдингера — для объединённого моделирования эволюции и случайного шума в динамике цен на финансовые инструменты.