Квантовая механика встречает финансовую математику.

Один мой бывший проф Дорже Броуди в начале марта вошел в редколлегию журнала “Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical”, выпускаемого международным обществом Institute of Physics и дал небольшое интервью, которое я только заметил.

Интересно это интервью (для меня) тем, что в нём Дорже рассказывает про методы, различные применения которых я в том числе помогал разрабатывать в своей диссертации под руководством его со-разработчика Лэйна Хьюстона 🙂

Смысл состоял в использовании тех же методов, которые Хьюстон и Броуди применяли для объединённого моделирования эволюции и редукции волновой функции путём составления стохастической репрезентации уравнения Шрёдингера — для объединённого моделирования эволюции и случайного шума в динамике цен на финансовые инструменты.

Dorje Brody: quantum mechanics meets mathematical finance

More from the same category:

Leave a Reply