Как-то года 4 назад был у меня с моим профом Хьюстоном спор о происхождении терминов pricing kernel и state-price density в финансовой математике. Речь здесь о механизме межвременной зависимости между ценами и денежными потоками, условиями для отсутствия арбитража и т.д.

Случайно наткнулся спустя несколько лет.

Rational term structure models with geometric Lévy martingales.

Dorje C. Brody, Lane P. Hughston, Ewan Mackie

Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes
Vol. 84, Iss. 5-6, 2012

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17442508.2012.689835